دراودان روزانه و کلی چیست؟ انواع دراداون در پراپ

دراداون یکی از مفاهیم کلیدی در ترید و سرمایه‌گذاری است که میزان افت سرمایه را نشان می‌دهد و نقش مهمی در مدیریت ریسک دارد. دراداون مشخص می‌کند که یک حساب معاملاتی نسبت به بیشترین بالانس خود چقدر کاهش پیدا کرده است. در پراپ تریدینگ، دراداون یکی از معیارهای مهم سنجش ریسک حساب است که رعایت نکردن آن می‌تواند باعث از دست رفتن حساب شود.

در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع دراداون، نحوه محاسبه آنها و همچنین تفاوت دراداون در حساب شخصی و حساب پراپ بپردازیم. اگر دوست دارید بیشتر درباره دراداون و نحوه مدیریت آن بدانید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مطلب با سرمایه گذار برتر همراه باشید.

دراداون چیست؟

دراداون (Drawdown) یا افت سرمایه یکی از مفاهیم پایه‌ای و مهم در ترید است که به میزان کاهش موجودی حساب از بالاترین نقطه ثبت‌شده تا پایین‌ترین نقطه بعد از آن اشاره دارد. به بیان ساده‌تر، دراداون نشان می‌دهد که بیشترین افت حساب شما از سقف آن چقدر بوده است. این افت می‌تواند به‌صورت درصدی یا مقدار عددی (مثلاً دلاری) بیان شود و هر دو شکل آن برای تحلیل عملکرد تریدرهای پراپ کاربرد دارند.

برای درک بهتر، فرض کنید موجودی حساب شما به ۱۰٫۰۰۰ دلار رسیده و سپس در اثر چند ترید ناموفق به ۹٫۰۰۰ دلار کاهش پیدا می‌کند. در این حالت، دراداون حساب شما برابر با ۱٫۰۰۰ دلار یا ۱۰ درصد است. نکته مهم اینجاست که اگر مثلاً حساب شما تا ۸٫۰۰۰ دلار افت کند و سپس به ۹٫۰۰۰ دلار برگردد، بیشترین دراداون حساب شما ۲٫۰۰۰ دلار یا ۲۰ درصد در نظر گرفته می‌شود.

مبنای محاسبه دراداون

به صورت کلی، مبنای محاسبه دراداون یک حساب معاملاتی، پایین‌ترین مقدار حساب نسبت به آخرین سقف آن است، اما ممکن است در بعضی پراپ فرم‌ها این مبنا تغییر کند. برای مثال، در پراپ فرم سرمایه گذار برتر، دراداون روزانه بر مبنای بالانس ابتدای روز معاملاتی (ساعت ۰۰:۰۰ بروکر) و دراداون کلی نیز بر مبنای بالانس اولیه اکانت محاسبه می‌شود.

دقت داشته باشید که ساعت بروکر سرمایه گذار برتر ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه از ساعت ایران عقب‌تر است و برای مشخص کردن شروع روز باید این ساعت را ملاک قرار دهید.

دراداون حساب چه اهمیتی دارد؟

دراداون حساب صرفاً یک عدد ساده نیست و اطلاعات مهمی درباره سبک و کیفیت ترید هر فرد ارائه می‌دهد. با مشاهده دراداون حساب یک تریدر می‌توان مواردی از جمله:

• میزان ریسک‌پذیری تریدر
• ثبات یا بی‌ثباتی استراتژی معاملاتی
• توانایی تریدر در کنترل ضررها
• فشار روانی‌ای که تریدر در دوره‌های افت سرمایه تحمل می‌کند

را بهتر تحلیل و بررسی کرد. به همین دلیل است که در تحلیل عملکرد یک تریدر، معمولاً دراداون حساب اهمیت بیشتری نسبت به سود خالص دارد. ممکن است دو تریدر هر دو سود یکسانی داشته باشند، اما اگر یکی از آن‌ها با دراداون ۵ درصد و دیگری با دراداون ۳۰ درصد به این سود رسیده باشند، تریدر اول از نظر مدیریت ریسک عملکرد بهتری داشته است.

به عبارت ساده‌تر، دراداون کمک می‌کند که بفهمیم سود یک تریدر با چه میزان ریسکی به دست آمده و آیا رشد حساب پایدار بوده یا در مقاطعی افت‌های شدید داشته است.

انواع دراداون در پراپ تریدینگ

اغلب پراپ فرم‌ها برای کنترل ریسک معاملات تریدرها دو نوع دراداون تعریف می‌کنند که رعایت نکردن هرکدام از آن‌ها می‌تواند منجر به نقض قوانین و از دست رفتن حساب شود:

• دراداون روزانه (Daily Drawdown)
• دراداون کلی یا حداکثری (Overall / Maximum Drawdown)

دراداون روزانه

دراداون روزانه (Daily Drawdown) به حداکثر افت مجاز حساب در طول یک روز معاملاتی گفته می‌شود. این نوع دراداون معمولاً بر اساس بالانس ابتدای روز و در ساعت ۰۰:۰۰ بروکر محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، بالانس حساب در ابتدای روز معاملاتی جدید به عنوان بالاترین سقف در نظر گرفته شده و بیشترین افت حساب در طول روز نسبت به این سقف به عنوان دراداون روزانه محاسبه می‌شود.

برای مثال اگر بالانس حساب معاملاتی در ابتدای روز ۵۰٫۰۰۰ دلار و دراداون روزانه مجاز ۵ درصد باشد، حداکثر ضرر مجاز روزانه ۲٫۵۰۰ دلار است و بالانس یا اکوئیتی حساب نباید از ۴۷٫۵۰۰ دلار کمتر شود. اگر در هر لحظه از روز معاملاتی، اکوئیتی یا بالانس حساب به ۴۷٫۵۰۰ دلار یا کمتر برسد، قانون دراداون روزانه نقض شده است.

نکات مهم درباره دراداون روزانه

• بازگشت حساب به سود بعد از نقض دراداون، هیچ تأثیری ندارد.
• حتی یک نوسان لحظه‌ای و تاچ شدن درصد دراداون نیز می‌تواند باعث نقض قانون شود.
• دراداون روزانه هر روز ریست می‌شود و با شروع روز جدید، مجدداً بر اساس بالانس جدید محاسبه می‌گردد.

دراداون کلی (Maximum Drawdown)

دراداون کلی که با نام‌های Maximum Drawdown یا Overall Drawdown هم شناخته می‌شود، حداکثر افت مجاز حساب نسبت به بالانس اولیه حساب است. این نوع دراداون در کل طول عمر حساب معاملاتی اعمال می‌شود و برخلاف دراداون روزانه، ریست نمی‌شود.

دراداون کلی نشان‌دهنده حداکثر ریسکی است که شرکت پراپ حاضر به پذیرش آن است و در واقع توانایی تریدر در حفظ سرمایه در بلندمدت و میزان پایداری استراتژی معاملاتی او را نشان می‌دهد.

برای درک بهتر دراداون کلی، فرض کنید بالانس اولیه حساب ۵۰٫۰۰۰ دلار و دراداون کلی مجاز ۱۰ درصد باشد. در این صورت حداکثر افت مجاز حساب ۵٫۰۰۰ دلار است و تحت هیچ شرایطی نباید بالانس یا اکوئیتی حساب از ۴۵٫۰۰۰ دلار کمتر شود. تاچ شدن این عدد در هر لحظه به معنای نقض قانون دراداون کلی و از دست رفتن حساب پراپ است.

تفاوت دراداون در پراپ تریدینگ و ترید با سرمایه شخصی

مفهوم دراداون مختص پراپ تریدینگ نیست و در تمام حساب‌های معاملاتی یکی از معیارهای سنجش ریسک محسوب می‌شود. با این حال، یک تفاوت مهم بین دراداون حساب شخصی در بروکر و دراداون پراپ تریدینگ وجود دارد.

در حساب شخصی که در یک بروکر باز می‌کنید، عملاً هیچ قانون خاصی برای محدود کردن دراداون حساب شما وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که کال مارجین رخ نداده است، افت حساب شما از نظر بروکر مشکلی ایجاد نمی‌کند و می‌توانید با بیشترین ریسک ممکن نیز ترید کنید.

در پراپ تریدینگ شرایط کاملاً متفاوت است و پراپ فرم از ابتدا سقف دراداون مجاز را به‌صورت شفاف برای شما مشخص می‌کند. از آنجایی که عبور از این سقف به‌معنای از دست رفتن حساب است، مدیریت سرمایه شما باید به نحوی باشد که از چارچوب قوانین پراپ فرم خارج نشوید.

مزایای وجود دراداون در پراپ تریدینگ

در نگاه اول، قانون دراداون در پراپ تریدینگ ممکن است یک محدودیت سخت‌گیرانه به نظر برسد. قانونی که دست تریدر را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد آزادانه ترید کند، اما اگر عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که دراداون نه تنها یک مانع نیست، بلکه ابزاری مهم برای کنترل ریسک، افزایش کیفیت معاملات و کمک به حرفه‌ای‌تر شدن تریدرهاست.

مهم‌ترین مزایای دراداون در پراپ تریدینگ عبارتند از:

• ایجاد نظم و چارچوب مشخص برای معاملات: دراداون یک مرز کاملاً شفاف ایجاد می‌کند و با وجود آن تریدر دقیقاً می‌داند حداکثر تا چه اندازه اجازه ضرر دارد و چه زمانی باید دست از ترید بکشد.
• جلوگیری از تصمیم‌های احساسی و انتقامی: یکی از بزرگ‌ترین دلایل از دست رفتن حساب‌های پراپ، ترید احساسی با حجم‌های غیر منطقی است. وقتی تریدر بداند که عبور دراداون از یک حد مشخص مساوی با از دست رفتن حساب است، کمتر دست به چنین معاملاتی می‌زند.
• الزام تریدرها به محاسبه دقیق حجم: با وجود دراداون مشخص، تریدر مجبور می‌شود که قبل از ورود به یک معامله حد ضرر را دقیق مشخص کند، درصد کمی از حساب را در معامله درگیر کند و لاتیج را متناسب با دراداون در نظر بگیرد.
• ترویج ترید حرفه‌ای: دراداون مشخص در پراپ تریدینگ باعث می‌شود که تریدرها به ترید حرفه‌ای با ریسک پایین تشویق شوند، صرفاً روی سود بیشتر متمرکز نباشند و نگاه قمارگونه به ترید نداشته باشند.

جمع‌بندی

دراداون یکی از مهم‌ترین مفاهیم در ترید حرفه‌ای و به‌ویژه در پراپ تریدینگ است که به کنترل ریسک معاملات و حفظ حساب معاملاتی کمک می‌کند. در ترید با حساب شخصی، مقدار درادون به میزان ریسک‌پذیری تریدرها بستگی دارد، اما در پراپ تریدینگ باید در محدوده مجاز تعیین‌شده توسط پراپ فرم نگه داشته شود.

در پراپ تریدینگ دو نوع دراودان روزانه و کلی وجود دارد که مبنای محاسبه آنها متفاوت است. در پراپ فرم سرمایه گذار برتر، دراداون روزانه بر مبنای بالانس حساب در ابتدای روز معاملاتی و دراداون کلی بر مبنای بالانس اولیه محاسبه می‌شود.

سؤالات متداول

مشاهده پلن A
مشاهده پلن B

تا کنون 5 نفر امتیاز داده‌اند.
میانگین امتیاز: 3,60 از 5
امتیاز شما:

Loading...